|
同一期間におけるシステムパフォーマンス |
|
Ｄシステム Ａ |
Ｄシステム Ｂ |
降下確率 |
ＮＳシステム |
|
| 検証期間 |
2011/08/01 〜 2023/12/31 |
|||
| 総損益 | \ 36,982,396 | \ 37,988,228 | \ 14,729,496 | \ 34,990,976 |
| 総利益 | \ 180,090,786 | \ 181,405,044 | \ 110,218,128 | \ 173,249,936 |
| 総損失 | \ - 143,108,390 | \ - 143,416,816 | \ - 97,017,152 | \ -138,258,960 |
| トレード回数 |
2,898 |
2,934 |
2,078 |
3,026 |
| １回当たりの平均損益 | \ 12,761 | \ 12,948 | \ 7,088 | \ 11,536 |
| 勝率 |
48.41 % |
49.15 % |
44.08 % |
49.27% |
| プロフィットファクター |
1.26 |
1.26 |
1.14 |
1.25 |
| 損失レシオ |
1.34 |
1.31 |
1.45 |
1.29 |
|
全期間におけるシステムパフォーマンス |
|
Ｄシステム Ａ |
Ｄシステム Ｂ |
降下確率 |
ＮＳシステム |
|
| 検証開始日 |
2001/01/04 |
2001/01/04 |
2008/04/01 |
2007/09/18 |
| 検証終了日 |
2023/12/31 |
|||
| システムタイプ | 海外指数 | 海外指数 | 複合 | トレンドフォロー |
| 総損益 | \ 64,497,062 | \ 61,810,250 | \ 13,707,812 | \ 43,616,002 |
| 総利益 | \307,048,906 | \303,525,974 | \134,880,182 | \197,864,366 |
| 総損失 | \ -242,551,844 | \ -241,903,124 | \ -122,700,890 | \ -154,248,364 |
| トレード回数 |
5,370 |
5,359 |
2,691 |
3,955 |
| １回当たりの平均損益 | \ 12,011 | \ 11,534 | \ 5,094 | \ 11,028 |
| 勝率 |
49.81 % |
50.46 % |
44.26% |
50.29 % |
| プロフィットファクター |
1.27 |
1.26 |
1.11 |
1.28 |
| 損失レシオ |
1.26 |
1.23 |
1.40 |
1.27 |
| ドローダウン | \ - 2,448,840 | \ - 3,738,660 | \ - 4,186,240 | \ - 4,371,900 |
| ドローダウン開始日 | 2014/09/25 | 2021/11/10 | 2019/03/08 | 2022/12/28 |
| ドローダウン回復日 | 2015/03/19 | 2023/07/12 | 2022/03/31 | 回復中 |
| 年間収益／リスク比 |
1.15 |
0.72 |
0.21 |
0.61 |
| フォワード比率 |
94.0 % |
90.7 % |
- |
82.83 % |