同一期間におけるシステムパフォーマンス



 

 Dシステム A

Dシステム B 

降下確率 

NSシステム 

ONシステム 

Nシステム 

 検証期間 

 2011/08/01 〜 2018/04/30   

 総損益  \  1,833,732  \  2,098,706  \    633,240  \  2,016,848  \  1,882,166  \  3,018,186
 総利益  \  7,818,228  \  7,848,132  \  5,268,786  \  7,722,392  \  4,828,560  \  9,292,916
 総損失  \ - 5,984,496  \ - 5,786,628  \ - 4,635,546  \ - 5,651,434  \ - 2,946,394  \ - 6,274,730
 トレード回数

 1,546

 1,582

 1,156

 1,639

 1,647

 1,635

 1回当たりの平均損益   \1,186   \1,327   \  548   \1,231   \1,143   \1,846
 勝率

 50.32 %

 51.71 %

 43.94 %

 50.88 %

 54.83 %

 52.11 %

 プロフィットファクター

 1.31

 1.35

 1.14

 1.35

 1.64

 1.48

 損失レシオ

 1.29

 1.26

 1.45

 1.31

 1.35

 1.36


・ Largeデーターを使い開発したシステムを、miniで運用した結果です

・ ブログ ”生き残れ!! 225システムトレーダー” で
  Nシステムの公開したサイン開始期間を基に計算した結果です
   (一部誤記、計算間違い修正)

・ 上記金額は手数料を引いた金額です
           〜 2008/04 ¥294 トレーダーズ証券
   2008/05 〜 2010/08 ¥210 トレーダーズ証券
   2010/09 〜         ¥ 84 岡三オンライン証券
   2014/04 〜         ¥ 86 岡三オンライン証券



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全期間におけるシステムパフォーマンス



 

 Dシステム A

Dシステム B 

降下確率 

NSシステム 

ONシステム 

Nシステム 

 検証開始日

 2006/07/18   

 2006/07/18

 2008/04/01  

 2007/09/18

 2007/09/18

 2007/09/18

 検証終了日

   2018/04/30  

 システムタイプ

 海外指数

 海外指数

 複合

 トレンドフォロー

 トレンドフォロー

 トレンドフォロー

 総損益  \  2,668,506  \  2,907,008  \    542,030  \  2,815,794  \  3,190,038  \  4,037,186
   総利益  \ 13,242,640  \ 13,241,840  \  7,666,110  \ 10,088,108  \  9,969,626  \ 14,326,712
   総損失  \-10,574,134  \-10,416,002  \-7,124,080  \-7,207,520  \-6,779,588  \-10,289,526
 トレード回数

 2,706

 2,739

 1,770

 2,570

 2,583

 2,557

 1回当たりの平均損益  \ 986  \ 1,061  \   306  \ 1,096  \ 1,235  \ 1,579
 勝率

 50.37 %

 51.00 %

 44.69 %

 52.53 %

 56.21 %

 51.35 %

 プロフィットファクター

 1.25

 1.27

 1.08

 1.39

 1.47

 1.39

 損失レシオ

 1.23

 1.22

 1.33

 1.25

 1.15

 1.32

 ドローダウン   \ - 178,756   \ - 213,988   \ - 343,140   \ - 222,294   \ - 272,548   \ - 320,964
  ドローダウン開始日

 2013/05/24

 2012/11/28

 2011/10/27

 2017/11/01

 2008/09/12

 2008/01/22

  ドローダウン回復日

 2013/06/24

 2013/06/24

 2014/04/30

 回復中

 2008/10/16

 2008/10/06

 年間収益/リスク比

 1.27

 1.15

 0.16

 1.19

 1.10

 1.19

 フォワード比率

 56.3 %

 82.8 %

 -

 97.58 %

 57.93 %

 173.73 %


・ Largeデーターを使い開発したシステムを、miniで運用した結果です

・ ブログ ”生き残れ!! 225システムトレーダー” で公開したサインを基に計算した結果です
   (一部誤記、計算間違い修正)

   Dシステム A : 2008/01/04より ブログで公開
   Dシステム B : 2008/08/01より ブログで公開
   降下確率    : 2008/04/01より ブログで公開
   NSシステム  : 2008/08/01より ブログで公開
   ONシステム  : 2010/03/01より ブログで公開
   Nシステム   : 2011/08/01より ブログで公開

・ 上記金額は手数料を引いた金額です
           〜 2008/04 ¥294 トレーダーズ証券
   2008/05 〜 2010/08 ¥210 トレーダーズ証券
   2010/09 〜         ¥ 84 岡三オンライン証券
   2014/04 〜         ¥ 86 岡三オンライン証券



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