降下確率 (large) 月間損益



 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

  1月 

 /

 \   -453,600  \    -37,300  \  -198,736  \  -317,392  \  -648,064  \    -72,408  \    792,872  \  1,279,632  \    481,576
  2月 

 /

 \     78,500  \   -107,800  \  -200,080  \    269,248  \    111,264  \    221,264  \     89,632  \     -1,016  \    109,632
  3月 

 /

 \    -29,400  \     14,300  \            0  \            0  \    541,264  \    230,592  \    552,224  \   -961,664  \    687,040
  4月   \   -324,260  \    414,300  \     90,100  \            0  \   -310,080  \        -80  \    369,632  \    199,632  \   -707,776  \   -168,424
  5月   \   -999,900  \    306,900  \   -121,500  \    223,280  \   -452,096  \    359,248  \    -90,368  \    452,872  \  1,321,576  \    
  6月   \   -497,800  \    348,000  \    448,500  \  -188,736  \     40,592  \    850,592  \    229,632  \    710,280  \  -592,312  \    
  7月   \   -284,100  \   -579,900  \    186,400  \     10,592  \  -400,752  \    308,576  \  -131,664  \     28,336  \    132,872  \    
  8月   \    620,100  \     68,500  \   -137,800  \  -233,440  \  -260,752  \    210,592  \  -209,072  \  -148,424  \  -279,720  \    
  9月   \ -1,029,900  \    192,700  \    410,592  \    500,592  \   -50,080  \    451,936  \  -    9,072  \  1,970,928  \  -198,424  \    
 10月   \    633,800  \   -173,600  \    211,936  \    259,248  \    206,560  \    617,904  \  -356,480  \    848,336  \  -161,016  \    
 11月   \    616,400  \    -403,600  \    351,264  \   -338,736  \    -18,064  \     71,264  \   -419,072  \   -389,720  \     40,280  \    
 12月   \   -354,100  \   -104,900  \    131,264  \    -98,736  \    242,608  \   -249,408  \   -365,184  \  1,340,280  \   -358,424  \    
 TOTAL   \ -1,619,760  \   -336,100  \  1,439,956  \   -264,752  \ -1,050,208  \  2,625,088  \ -1,299,848  \  6,447,248  \   -485,992  \  1,109,824

・ ”降下確率”とは、

  管理者が今まで開発したシステムで、前月勝率50%以上のシステムを使い
      
      ”売り”サインが出たシステム数 / 前月勝率50%以上のシステム数 (%)

  で出た値を基に運用した結果です

・ 2008/04 から

  ブログ ”生き残れ!! 225システムトレーダー” で公開したサインを基にLargeで計算した結果です

・ 上記金額は手数料を引いた金額です
           〜 2008/04 ¥3,570 トレーダーズ証券
   2008/05 〜 2010/08 ¥2,100 トレーダーズ証券
   2010/09 〜         ¥ 672 岡三オンライン証券



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降下確率 (large) ローリングオーバー (3ヶ月)



 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

  1月 

 /

 \   -191,300  \   -545,800  \    283,792  \   -754,864  \   -423,520  \   -257,552  \      8,616  \  2,230,192  \    163,432
  2月 

 /

 \   -729,200  \   -250,000  \   -267,552  \   -146,880  \   -294,192  \   -107,552  \    517,320  \  2,618,896  \    232,784
  3月 

 /

 \   -404,500  \   -130,800  \   -398,816  \    -48,144  \       4,464  \    372,448  \  1,434,728  \    316,952  \  1,278,248
  4月 

 −

 \    463,400  \     -3,400  \   -200,080  \     -40,832  \    652,448  \    821,488  \    841,488  \ -1,670,456  \    628,248
  5月 

 −

 \    691,800  \    -17,100  \    223,280  \   -762,176  \    900,432  \    509,856  \  1,204,728  \   -347,864  \    
  6月   \ -1.821.960  \  1,069,200  \    417,100  \     34,544  \   -721,584  \  1,209,760  \    508,896  \  1,362,784  \     21,488  \    
  7月   \ -1,781,800  \     75,000  \    513,400  \     45,136  \   -812,256  \  1,518,416  \      7,600  \  1,191,488  \    862,136  \    
  8月   \   -161,800  \   -163,400  \    497,100  \   -411,584  \   -620,912  \  1,369,760  \   -111,104  \    590,192  \   -739,160  \    
  9月   \   -693,900  \   -318,700  \    459,192  \    277,744  \   -711,584  \    971,104  \   -349,808  \  1,850,840  \   -345,272  \    
 10月   \    224,000  \     87,600  \    484,728  \    526,400  \   -104,272  \  1,280,432  \   -574,624  \  2,670,840  \   -639,160  \    
 11月   \    220,300  \   -384,500  \    973,792  \    421,104  \    138,416  \  1,141,104  \   -784,624  \  2,429,544  \   -319,160  \    
 12月   \    896,100  \   -682,100  \    694,464  \   -178,224  \    431,104  \    439,760  \ -1,140,736  \  1,798,896  \   -479,160  \    

・ ”ローリングオーバー”とは、

  「どの時点から始めてもこれくらいのパフォーマンスは見込めますよ」 と言うことを表した指数です

  たとえば2008/06の金額は、2008/04から3ヶ月運用したときの損益を表します

・ ”降下確率”とは、

  管理者が今まで開発したシステムで、前月勝率50%以上のシステムを使い
      
      ”売り”サインが出たシステム数 / 前月勝率50%以上のシステム数 (%)

  で出た値を基に運用した結果です

・ 2008/04 から、ブログ ”生き残れ!! 225システムトレーダー” で公開したサインを基に

  Largeで計算した結果を使用しています

・ 上記金額は手数料を引いた金額です
           〜 2008/04 ¥3,570 トレーダーズ証券
   2008/05 〜 2010/08 ¥2,100 トレーダーズ証券
   2010/09 〜         ¥ 672 岡三オンライン証券
   2014/04 〜         ¥ 648 岡三オンライン証券
   


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降下確率 (large) ローリングオーバー (6ヶ月)



 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

  1月 

 /

 \      32,700  \   -458,200  \    768,520  \   -228,464  \   -527,792  \ 1,022,880  \   -566,008  \ 4,901,032  \   -475,728
  2月 

 /

 \   -508,900  \   -634,500  \    706,240  \    274,224  \   -155,776  \ 1,033,552  \   -267,304  \ 5,048,440  \    -86,376
  3月 

 /

 \    491,600  \   -812,900  \    295,648  \   -226,368  \    435,568  \    812,208  \    293,992  \  2,115,848  \    799,088
  4月 

 −

 \    272,100  \   -549,200  \     83,712  \   -795,696  \    228,928  \    563,936  \    850,104  \    559,736  \    791,680
  5月 

 −

 \    -37,400  \   -267,100  \    -44,272  \   -909,056  \    606,240  \    402,304  \  1,722,048  \  2,271,032  \    
  6月 

 −

 \    664,700  \    286,300  \   -364,272  \   -769,728  \  1,214,224  \    881,344  \  2,797,512  \    338,440  \    
  7月 

 −

 \    538,400  \    510,000  \   -154,944  \   -853,088  \  2,170,864  \    829,088  \  2,032,976  \   -808,320  \    
  8月 

 −

 \    528,400  \    480,000  \   -188,304  \ -1,383,088  \  2,270,192  \    398,752  \  1,794,920  \ -1,087,024  \    
  9月   \ -2,515,860  \    750,500  \    876,292  \    312,288  \ -1,433,168  \  2,180,864  \    159,088  \  3,213,624  \   -323,784  \    
 10月   \ -1,557,800  \    162,600  \    998,128  \    571,536  \   -916,528  \  2,798,848  \  -567,024  \  3,862,328  \    222,976  \    
 11月   \      58,500  \   -547,900  \  1,470,892  \      9,520  \   -482,496  \  2,510,864  \  -895,728  \  3,019,736  \ -1,058,320  \    
 12月   \    202,200  \ -1,000,800  \  1,153,656  \     99,520  \   -280,480  \  1,410,864  \-1,490,544  \  3,649,736  \   -824,432  \    

・ ”ローリングオーバー”とは、

  「どの時点から始めてもこれくらいのパフォーマンスは見込めますよ」 と言うことを表した指数です

  たとえば2008/09の金額は、2008/04から6ヶ月運用したときの損益を表します

・ ”降下確率”とは、

  管理者が今まで開発したシステムで、前月勝率50%以上のシステムを使い
      
      ”売り”サインが出たシステム数 / 前月勝率50%以上のシステム数 (%)

  で出た値を基に運用した結果です

・ 2008/04 から、ブログ ”生き残れ!! 225システムトレーダー” で公開したサインを基に

  Largeで計算した結果を使用しています

・ 上記金額は手数料を引いた金額です
           〜 2008/04 ¥3,570 トレーダーズ証券
   2008/05 〜 2010/08 ¥2,100 トレーダーズ証券
   2010/09 〜         ¥ 672 岡三オンライン証券
   2014/04 〜         ¥ 648 岡三オンライン証券



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降下確率 (large) ローリングオーバー (12ヶ月)



 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

  1月 

 /

 −

 \     80,200  \  1,278,520  \   -383,408  \ -1,380,880  \  3,193,744  \    263,080  \  6,934,008  \ -1,284,048
  2月 

 /

 −

 \   -106,100  \  1,186,240  \     85,920  \ -1,538,864  \  3,303,744  \    131,448  \  6,843,360  \ -1,173,400
  3月 

 /

 \ -2,024,260  \    -62,400  \  1,171,940  \     85,920  \   -997,600  \  2,993,072  \    453,080  \  5,329,472  \    475,304
  4月 

 −

 \ -1,285,700  \   -386,600  \  1,081,840  \   -224,160  \   -687,600  \  3,362,784  \    283,080  \  4,422,064  \  1,014,656
  5月 

 −

 \     21,100  \   -815,000  \  1,426,620  \   -899,536  \    123,744  \  2,913,168  \    826,320  \  5,290,768  \    
  6月 

 −

 \    866,900  \   -714,500  \    789,384  \   -670,208  \    933,744  \  2,292,208  \  1,306,968  \  3,988,176  \    
  7月 

 −

 \    571,100  \     51,800  \    613,576  \ -1,081,552  \  1,643,072  \  1,851,968  \  1,466,968  \  4,092,712  \    
  8月 

 −

 \     19,500  \   -154,500  \    517,936  \ -1,108,864  \  2,144,416  \  1,432,304  \  1,527,616  \  3,961,416  \    
  9月 

 −

 \  1,242,100  \     63,392  \    607,936  \ -1,659,536  \  2,616,432  \    971,296  \  3,507,616  \  1,792,064  \    
 10月 

 −

 \    434,700  \    448,928  \    655,248  \ -1,712,224  \  3,027,776  \     -3,088  \  4,712,432  \    782,712  \    
 11月 

 −

 \   -585,300  \  1,203,792  \    -34,752  \ -1,391,552  \  3,117,104  \  -493,424  \  4,741,784  \  1,212,712  \    
 12月 

 −

 \   -336,100  \  1,439,956  \   -264,752  \ -1,050,208  \  2,625,088  \  -609,200  \  6,447,248  \  -485,992  \    

・ ”ローリングオーバー”とは、

  「どの時点から始めてもこれくらいのパフォーマンスは見込めますよ」 と言うことを表した指数です

  たとえば2009/03の金額は、2008/04から12ヶ月運用したときの損益を表します

・ ”降下確率”とは、

  管理者が今まで開発したシステムで、前月勝率50%以上のシステムを使い
      
      ”売り”サインが出たシステム数 / 前月勝率50%以上のシステム数 (%)

  で出た値を基に運用した結果です

・ 2008/04 から、ブログ ”生き残れ!! 225システムトレーダー” で公開したサインを基に

  Largeで計算した結果を使用しています

・ 上記金額は手数料を引いた金額です
           〜 2008/04 ¥3,570 トレーダーズ証券
   2008/05 〜 2010/08 ¥2,100 トレーダーズ証券
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